Econometrics and economic statistics Books

Book Synopsis Vertiefung der „Kurzgefassten Statistik" von Jürgen Bortz Auch ohne mathematische Vorkenntnisse verständlich Mit 47 Signifikanztafeln Table of Contents1. Wahrscheinlichkeitslehre.- 2. Beobachtungen, Hypothesen und Tests.- 3. Datenerhebung und Datenaufbereitung.- 4. Verteilungsfreie und parametrische Tests.- 5. Analyse von Häufigkeiten.- 6. Analyse von Rangdaten.- 7. Analyse von Meßwerten.- 8. Zusammenhangsmaße und Regression.- 9. Urteilerübereinstimmung.- 10. Verteilungsfreie Sequenzanalyse.- 11. Abfolgen und Zeitreihen.- Anhang (47 Signifikanzfafeln).

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Book SynopsisDas Arbeitsbuch führt in die Nutzung der Software Statistiklabor ein. Die Funktionalität wird im ersten Teil detailliert beschrieben, der zweite Teil illustriert Standardauswertungen. Die Software kann kostenfrei unter www.statistiklabor.de heruntergeladen werden. Sie bietet eine interaktive Arbeitsumgebung, um statistische Funktionen und Darstellungsmöglichkeiten leicht und intuitiv bearbeiten zu können, und erlaubt einen wesentlich einfacheren Zugang zu der umfangreichen Funktionalität der Statistik-Programmierumgebung R.Table of ContentsEine erste Beispielauswertung.- Die Oberfläche.- Ein- und Ausgabe.- Statistische Objekte.- Der Kalkulator.- Einiges zu R.- R-Grafik.- Spezielle Aspekte des Labors.- Beschreibung von Daten.- Wahrscheinlichkeitsrechnung.- Stichproben und Punktschätzungen.- Tests und Konfidenzintervalle.- Regression.- Tabellarische Überblicke.- Referenzen von R-Funktionen.- Liste typischer Auswertungen

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Book SynopsisBack in the good old days on the fourth floor of the Altbau of Bonn's Ju­ ridicum, Werner Hildenbrand put an end to a debate about a festschrift in honor of an economist on the occasion of his turning 60 with a laconic: "Much too early." Remembering his position five years ago, we did not dare to think about one for him. But now he has turned 65. If consulted, he would most likely still answer: "Much too early." However, he has to take his official re­ tirement, and we believe that this is the right moment for such an endeavor. No doubt Werner Hildenbrand will not really retire. As professor emeritus, free from the constraints of a rigid teaching schedule and the burden of com­ mittee meetings, he will be able to indulge his passions. We expect him to pursue, with undiminished enthusiasm, his research, travel, golfing, the arts, and culinary pleasures - escaping real retirement.Table of ContentsThe Rationale for Measurability.- Inferior Goods, Giffen Goods, and Shochu.- Information and Efficiency in Coordination Games: Recent Experimental Results.- Market Innovation and Entrepreneurship: A Knightian View.- Objectives of an Imperfectly Competitive Firm: A Surplus Approach.- Monetary Equilibria.- Strategic Multilateral Exchange and Taxes.- Walras Equilibrium with Coordination.- On the Robustness of the Analysis of Expectational Coordination: From 3 to n + 2 goods.- Nonparametric Estimation of Additive Models with Homogeneous Components.- A Reinforcement Procedure Leading to Correlated Equilibrium.- A Theoretical Analysis of the Mean Slutsky-Income Effect in the CAPM.- Demand Dispersion, Metonymy and Ideal Panel Data.- Some Problems and Perspectives in Economic Theory.- Time Trends in the Joint Distributions of Income and Age.- The Economics of Network Industries.- On Price Competition with Heterogeneous Consumers.- On the Core of a Cartel.- Blame Avoidance as Motivating Force in the First Price Sealed Bid Private Value Auction.- Evasion of Tax on Interest Income in a Two-Country Model.

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Book SynopsisComplex dynamics constitute a growing and increasingly important area as they offer a strong potential to explain and formalize natural, physical, financial and economic phenomena. This book pursues the ambitious goal to bring together an extensive body of knowledge regarding complex dynamics from various academic disciplines. Beyond its focus on economics and finance, including for instance the evolution of macroeconomic growth models towards nonlinear structures as well as signal processing applications to stock markets, fundamental parts of the book are devoted to the use of nonlinear dynamics in mathematics, statistics, signal theory and processing. Numerous examples and applications, almost 700 illustrations and numerical simulations based on the use of Matlab make the book an essential reference for researchers and students from many different disciplines who are interested in the nonlinear field. An appendix recapitulates the basic mathematical concepts required to use the book.Table of ContentsInvestigationMethods of Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics.- Nonlinear Theory.- Delay Model, SSA and Brownian Motion.- Statistics of Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics: Invariants and Rare Events.- Nonlinear Processes and Discrimination.- Statistical and Topological Invariants and Ergodicity.- Spectral and Time-Frequency Theories and Waveforms: Regularity and Singularity.- Spectral and Time–Frequency Analyses and Signal Processing.- The Atomic Decompositions of Signals.- Economic Growth, Instability and Nonlinearity.- Evolution of Economic Growth Models.- Efficiency and Random Walk.

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Book SynopsisThis book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series, bridging the gap between methods and realistic applications. It presents the most important approaches to the analysis of time series, which may be stationary or nonstationary. Modelling and forecasting univariate time series is the starting point. For multiple stationary time series, Granger causality tests and vector autogressive models are presented. As the modelling of nonstationary uni- or multivariate time series is most important for real applied work, unit root and cointegration analysis as well as vector error correction models are a central topic. Tools for analysing nonstationary data are then transferred to the panel framework. Modelling the (multivariate) volatility of financial time series with autogressive conditional heteroskedastic models is also treated. Table of ContentsIntroduction and Basics.- Univariate Stationary Processes.- Granger Causality.- Vector Autoregressive Processes.- Nonstationary Processes.- Cointegration.- Nonstationary Panel Data.- Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.

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Book SynopsisDieses Buch umfasst genau den Stoff, der typischerweise in Klausuren zu Einführungsvorlesungen "Statistik" an wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen abgeprüft wird. Es enthält mehr als 100 ehemalige Klausuraufgaben mit Lösungen auf der Verlagsseite, die das Klausurtraining erleichtern sollen. Weiterhin finden sich über 60 vollständig durchgerechnete und ausformulierte Beispiele und Fallstudien.Trade Review“… Die statistischen Methoden werden im Seminarstil vorgestellt und behandelt. ... Insgesamt eine nützliche Hilfe, statistische Kenntnisse zu festigen.” (Controller Magazin, Jg. 43, Heft 6, November-Dezember 2018)Table of ContentsEinführung.- Beschreibende Methoden univariater Datenanalyse.- Weiterführende Methoden und Zusammenhangsanalysen.- Wahrscheinlichkeitsrechnung.- Zufallsvariablen und Verteilungen.- Verteilungsmodelle.- Summen und Mittel von Stichprobenvariablen.- Parameterschätzung.- Konfidenzintervalle.- Statistische Tests.- Weitere spezielle Testprobleme.- Das lineare Regressionsmodell.

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Book SynopsisPeter P. Eckstein bietet in diesem Lehrbuch einen umfangreichen Katalog praktischer und theoretischer Problemstellungen zur Deskriptiven Statistik, Stochastik und Induktiven Statistik an. Die nach inhaltlichen Schwerpunkten gegliederten 220 Übungs- und Klausuraufgaben decken ein vielfältiges Anspruchsniveau ab und sind eine zielführende und hilfreiche Ergänzung des vom selben Autor in achter Auflage erschienenen Lehrbuches „Repetitorium Statistik“. Die ausführlichen Lösungen ermöglichen nicht nur für Studierende ein effektives Selbststudium und eine gezielte Klausurvorbereitung, sie sind auch für Lehrende ein nützliches Kompendium.Table of ContentsAufgaben mit Lösungen zur.- Deskriptiven Statistik.- Stochastik.- Induktiven Statistik.

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