Probability and statistics Books
Wiley-VCH Verlag GmbH Statistik mit SPSS Alles in einem Band für
Book SynopsisReale Sachverhalte statistisch zu erschließen und zu analysieren ist eine hohe Kunst. Das Programmpaket SPSS ist dafür ein mächtiges Werkzeug. In diesem Buch lernen Sie anhand zahlreicher Beispiele, welche statistischen Verfahren es überhaupt gibt und wann welches Verfahren angemessen ist. Gleich im Anschluss erfahren Sie, wie diese Verfahren in SPSS implementiert sind und wie Sie sie in Ihrem Fachgebiet nutzen können. So finden Sie Zusammenhänge in Ihren Daten, die statistisch signifikant sind.Table of ContentsÜber den Autor 9 Einführung 23 Teil I: Grundlagen der statistischen Datenverarbeitung und von SPSS 29 Kapitel 1: Vorbemerkungen zu SPSS 31 Kapitel 2: Daten als Mütter statistischer Analysen 43 Kapitel 3: Hier wächst zusammen, was zusammengehört: Datendateien zusammenbringen 77 Kapitel 4: Datendateien in Form bringen 89 Kapitel 5: Was Sie an Syntax reinstecken, bekommen Sie an Output raus 135 Teil II Deskriptive SPSS-Statistiken 211 Kapitel 6: Von der Schönheit des Anhäufens: Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen 213 Kapitel 7: Viele Wege führen nach Rom: Eindimensionale deskriptive Statistiken 233 Teil III Deskriptive und induktive SPSS-Statistiken gemischt 265 Kapitel 8: Was alles mehr oder weniger miteinander zusammenhängt: Mehrdimensionale Häufigkeitsverteilungen 267 Kapitel 9: Über Abhängigkeiten: Simple Regressionen 315 Kapitel 10: Komplexere Regressionen 387 Kapitel 11: Vom Gruppieren und Zusammenfassen von Daten: Diskriminanz- , Cluster- und Faktorenanalyse 397 Kapitel 12: Zeit spielt eine Rolle – und überhaupt: Überleben erwünscht! 433 Teil IV Induktive SPSS-Statistiken 455 Kapitel 13: Tests I: Welcher Mittelwert ist am größten? 457 Kapitel 14: Tests II: Glockenkurve – oder was? 491 Kapitel 15: Tests III: Was hängt mit wem zusammen? 507 Teil V SPSS-Syntax für Fortgeschrittene 515 Kapitel 16: Koppelung mit R und Python 517 Kapitel 17: Schleifen zum schnelleren Programmieren 527 Kapitel 18: Auch Makros machen das Leben leichter 541 Kapitel 19: Beispielhafte Syntaxprogramme 553 Teil VI Top-10-Teil 569 Kapitel 20: Die 10 wichtigsten SPSS-Befehle 571 Kapitel 21: Die 10 wichtigsten SPSS-Tipps 575 Abbildungsverzeichnis 579 Stichwortverzeichnis 599
£24.95
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Nachsorge und Krankheitsverlaufsanalyse: 25.
Book SynopsisDas Rahmenthema der 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Medizinische DOkumentation, Informatik und Statistik e. V. - Nachsorge und Krankheitsverlaufsanalyse - hat einen engen Bezug zu aktuellen Problemen des Gesundheitswesens. Insbesondere in Kliniken, in denen schwere Erkrankungen mit modernen erfolgversprechenden Massnahmen be- handelt werden, wird die Notwendigkeit einer systematischen weiteren Uberwachung dieser Patienten immer dringlicher erachtet. Die Beob- achtung des weiteren Schicksals, die arztliche Betreuung und die Bewertung der zeitlichen Verlaufe ergeben Ansatzpunkte fur die weitere Verbesserung der Therapie. Diese Aufgabe lasst sich nur be- waltigen, wenn die dabei auftretenden Probleme der planvollen Doku- mentation, der Informationsubermittlung, der Datenspeicherung und der statistischen Auswertung von den Vertretern unseres Faches aktiv in Angriff genommen werden. Nach 25 Jahren einer sturmischen techno- logischen und Methodenentwicklung ist unsere junge medizinische Dis- ziplin in der Lage - wenn die erforderliche apparative und perso- nelle Ausstattung zur Verfugung steht -, die Probleme der Nachsorge und Krankheitsverlaufsanalyse in Zusammenarbeit mit Klinikern und Allgemeinmedizinern wirksam zu bearbeiten und Ergebnisse zu zeitigen, die fur den Arzt relevant sind. Die Tagung soll dazu Anregungen ver- mitteln und Losungswege aufzeigen. Funf Workshops und apparative, organisatorische und methodische Pro- bleme runden den Bezug unserer Arbeit auf die Probleme der !1edizin von heute ab. Erlangen hat eine traditionelle Verbundenheit mit der technologischen Entwicklung in der Medizin. Auch heute besteht, sowohl in der Medi- zinischen wie in der Technischen Fakultat, auf deren Campus wir tragen, ein waches Interesse fur den humanen Einsatz technologischer Neuerungen, insbesondere auch der elektronischen Datenverarbeitung. L.Table of ContentsErÖffnung der 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft FÜr Medizinische Dokumentation, Informatik und Statistik.- Zufall und lebendiges Geschehen.- Nachsorge und Krankheitsverlaufsanalyse-Einführung in die Thematik.- Nachsorge nach Krebsoperationen.- Probleme der Verlaufsbeobachtung und der prognostischen Beurteilung bei Herzkrankheiten.- Prognosestellung beim Rektumkarzinom mit Hilfe des COX-Modells.- Mathematische Modelle zur Analyse des Krankheitsverlaufs von Patienten mit Hirntumoren.- Analyse des Krankheitsverlaufs bei Prostatakarzinompatienten.- Statistische Auswertung des Krankheitsverlaufs von Tumorpatienten am Beispiel einer Studie über Karzinome der Mundhöhle.- Mehrkompartiment-Modelle in der Carcinogenese:Numerische Realisierung der Kleinste-Quadrate-Anpassung von Konzentrationsmessungen in der Maus.- Latenzzeitmessung bei Krebs am Beispiel einer Seite Fall-Kontroll-Studie an Lymphom- und Leukämiefällen in der amerikanischen Reifen- und Gummiindustrie.- Verlaufsuntersuchungen bei oralen Leukoplakien und Carcinomen.- Verteilungsfreie Teststatistiken bei Zen- sorierten Daten - Neue Entwicklungen.- Mathematisches Modell zur Prognose des Krankheitsverlaufs der Hepatitis B.- Methodische Probleme bei Langzeitstudien; insbesondere das Problem des Therapie-Abbruchs.- Nichtparametrischer Vergleich zweier Scharen von Verlaufskurven.- Anwendung eines Kompartimentmodelles zur Beurteilung von Behandlungsmethoden.- Probleme der statistischen Analyse einer Kohlenhydrat-Infusionsstudie.- Parametrische Tests für den Vergleich von Mittelwertsprofilen bei unverbundenen Beobachtungen mit homogenen Varianzen.- Variabilitätsuntersuchungen wesentlicher Spektralparameter im Verlaufe von EEG- Routine-Ableitungen.- Alternativen zur Bonferroni-Prozedur.- Variablenselektion bei multinomialen Klassifikationsproblemen.- Zur Problematik der Beurteilung abhängiger Häufigkeiten.- Explorative Datenanalyse - Schlußfolgerungen aus der Frühjahrstagung.- Die Integration der Nachsorgeorganisation und der Krankheitsverlaufsorganisation in ein allgemeines Befunddokumentationssystem.- Computerunterstützte Nachsorge und Krankheitsverlaufsanalyse – eine Komponente des medizinischen Auswertungssystems WAMAS.- Basisfunktionen für die Analyse von Verlaufsdaten.- ZEISIG Zytologisches Erfassungs- und Informationssystem in der Gynäkologie.- Betriebsärztliche Informationssysteme Schlußfolgerungen aus der Frühjahrstagung 1980.- Paket-Konzept und Refinement-Konstrukt Erste Erfahrungen mit einem Software-Entwicklungs-Instrument.- Verfahren zur Vereinheitlichung der Darstellung und Speicherung von Laborresultaten.- Implementierung eines Datenmodells auf einer operativen Intensivstation.- Das computergestützte Nachsorgesystem der I. Chirutgischen Universitätsklinik in Wien.- Computer-gestützte Nachsorge von Schrittmacher-Patienten.- Befunddokumentation in der hämostaseologischen Ambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover.- Zur Frage des Aussagewertes einer routinemäßigen Thoraxübersichtsaufnahme bei der Diagnostik des Emphysems der Quarzstaublunge und dem Cor Pulmonale.- Auswertung von Krankheitsverläufen - Probleme und Lösungsmöglichkeiten: Dargestellt am Beispiel der akuten Virushepatitis.- Stoffwechselmetaboliten-Verlauf unter 48-stündiger Dauerinfusion von Glukose allein und in Mischung mit Sorbit, Fruktose oder Xylit bei Diabetikern.- EDV- Einsatz für die Bakteriologische Verlaufsund Befunddokumentation.- Erfassen und Auswerten von Antibiogrammen.- Institutionskarrieren schizophrener Kranker.- Das Fallregister psychisch Behinderter am PLK Weinsberg. Konzeption, Realisierung und erste Erfahrungen.- Prognose und Probleme der Verlaufsbeobachtung fokaler zerebraler Ischämie/Infarkte bei jungen Erwachsenen.- Langzeitverlauf nach Karotis-Operationen: Bedeutung der Neuropsychiatrischen Symptomatik.- Neuere Entwicklungen und Technologische Möglichkeiten der Mikroelektronik.- Ein Mikrorechner für die Eingliederung eines Analysenautomaten in dezentral organisierte Laborautomatisierungssysteme.- Mikroprozessoreinsatz im Physiologischen Labor.- Zur Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit.- On-line Verarbeitung von Hämoglobin-Reflexionsspektren hoher Repetitionsraten.- Anforderung an ein Mikroprozessorsystem zur Biosignalverarbeitung.- Entwurf und Aufbau eines Mikroprozessorsystems zur Biosignalverarbeitung.- Ein Mikrocomputer als Subsystem im 24-Stunden Betrieb.- Der Mikroprozessor als integrierender Bestandteil eines autonomen Meßplatzes im klinischen Laboratorium.- Implementierung des Programmes HES EKG in vor Ort auswertende Mikroprozessoren.- Erfahrungen im 3-jährigen Einsatz eines dezentralen Dokumentations- und Auskunftssystems für chronisch Kranke mit einem Minicomputer.- Ergebnisbericht der Moderatoren: Workshop 1 Mikroelektronik in der Medizin.- Die Basisdokumentation für Tumorkranke der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT).- Das klinische Krebsregister des Tumorzentrums Köln.- Das Register für Onkologische Nachsorge der GBK in Münster.- Bericht über ein computergestütztes klinischpathologisches Krebsregister der ersten Ausbaustufe.- Ein klinisches Krebsregister als Basis für Nachsorge und statistische Auswertung – ein Erfahrungsbericht.- Das Dokumentations-, Kommunikations- und Organisations-System des Tumorzentrums Heidelberg/ Mannheim mit KRAZTUR.- Computerunterstützte Nachsorge und Basisdokumentation in der Radioonkologie.- Ein Patienteninformationssystem für die Strahlentherapie – Nachsorgeorganisation und Langzeitanalyse -.- Kooperative Dokumentation von Malignomen im Kindesalter.- Computerunterstütztes Magenbiopsieregister.- Computergestützte Erfassung und Nachsorge von Patienten mit kolorektalen Polypen.- Ergebnisbericht der Moderatoren: Workshop 2 Dokumentation, Datenverarbeitung und Statistik in medizinischen Krebszentren.- Therapiestudien im Kontext der Evaluationsforschung.- Organisatorische und methodische Probleme bei der Durchführung kontrollierter Psychopharmakastudien in der Praxis niedergelassener Ärzte.- Methodology and results of a long-term, controlled study of the effectiveness of immunosuppressive treatment of multiple sclerosis.- Der Wirksamkeitsnachweis in der Therapie des Ovarialkarzinoms.- Strategien zum Abbruch von kontrollierten Therapiestudien - Probleme und gegenwärtig diskutierte Ansätze.- Integrierung von Beobachtungen aus dem nichtärztlichen Bereich in die Krankheitsverlaufsanalysen.- Ergebnisbericht der Moderatoren: Workshop 3 Kontrollierte klinische Studien.- Klinische Datenverarbeitung in der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München.- Klinische Basisdokumentation als Teil eines Informations-Systems in einem Rehabilitations-Krankenhaus Konzeption und Implementierung.- Klinische Dokumentation an einer Neurochirurgischen Klinik.- Dialogunterstützte klinische Dokumentation am Universitätsklinikum Göttingen.- Ergebnisbericht der Moderatoren: Workshop 4 Dokumentation und Verarbeitung klinischer Daten.- Verwaltung und Krankenhaus-Informationssystem Eine Strukturanalyse.- Untersuchung zur Inanspruchnahme eines Universitäts klinikums im stationären und ambulanten Bereich - durchgeführt an den Universitätskliniken Marburg.- Sind “Kurzlieger” einer Medizinischen Klinik für die Unterbringung in Hostelbetten geeignet? Die Bedeutung der Diagnosestatistik bei einer Planungsaufgabe.- Personalbedarfsplanung für den Krankenhaus-Pflegebereich mit Modellen der linearen Programmierung.- Lagerhaltung verderblicher medizinischer Güter.- Bedarfsgesteuerte Blutspenden mit TRAMIDIS.- Ergebnisbericht der Moderatoren: Workshop 5 Medizinökonomie.- Autorenverzeichnis.
£45.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Stochastic Spatial Processes: Mathematical Theories and Biological Applications
Book SynopsisProceedings of a Conference held in Heidelberg, September 10 - 14, 1984Table of ContentsStochastic spatial processes in biology: A concise historical survey.- Tests for space-time clustering.- Age distributions in birth and death processes.- Critical clustering in the two dimensional voter model.- Measure-valued processes Construction, qualitative behavior and stochastic geometry.- Dual processes in population genetics.- Some peculiar properties of a particle system with sexual reproduction.- Computer simulation of developmental processes in biology: Models for the developing limb.- Asymptotics and spatial growth of branching random fields.- Generation-dependent branching processes with immigration: convergence of distributions.- On a class of infinite particle systems evolving in a random environment.- Percolation processes and dimensionality.- Birth and death processes with killing and applications to parasitic infections.- Limit theorems for multitype branching random walks.- On the reproduction rate of the spatial general epidemic.- Nearest particle systems: Results and open problems.- Neutral models of geographical variation.- Stochastic measure diffusions as models of growth and spread.- L 2 convergence of certain random walks on Z d and related diffusions.- Random fields: Applications in cell biology.- Correlated percolation and repulsive particle systems.
£35.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Stochastic Processes - Mathematics and Physics II: Proceedings of the 2nd BiBoS Symposium held in Bielefeld, West Germany, April 15-19, 1985
Book SynopsisThis second BiBoS volume surveys recent developments in the theory of stochastic processes. Particular attention is given to the interaction between mathematics and physics. Main topics include: statistical mechanics, stochastic mechanics, differential geometry, stochastic proesses, quantummechanics, quantum field theory, probability measures, central limit theorems, stochastic differential equations, Dirichlet forms.Table of ContentsJump processes related to the two dimensional dirac equation.- A constructive characterization of radon probability measures on infinite dimensional spaces.- A "Brownian motion" with constant speed.- The semi-martingale approach to the optimal resource allocation in the controlled labour-surplus economy.- A central limit theorem for the laplacian in regions with many small holes.- On dirichlet forms with random data—Recurrence and homogenization.- A nicolai map for supersymmetric quantum mechanics on riemannian manifolds.- Stochastic equations for some Euclidean fields.- Percolation of the two-dimensional ising model.- How do stochastic processes enter into physics?.- Estimates on the difference between succeeding eigenvalues and Lifshitz tails for random Schrödinger operators.- On identification for distributed parameter systems.- Fock space and probability theory.- On a transformation of symmetric markov process and recurrence property.- On absolute continuity of two symmetric diffusion processes.- Collective phenomena in stochastic particle systems.- Boundary problems for stochastic partial differential equations.- Generalized one-sided stable distributions.- Quantum fields, gravitation and thermodynamics.- Self-repellent random walks and polymer measures in two dimensions.- On the uniquness of the markovian self-adjoint extension.- Representations of the group of equivariant loops in SU(N).- Proof of an algebraic central limit theorem by moment generating functions.- Averaging and fluctuations of certain stochastic equations.- Semimartingale with smooth density — The problem of "nodes".
£27.00
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG The Mathematics of Arbitrage
Book SynopsisProof of the "Fundamental Theorem of Asset Pricing" in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book. Puts into book format a series of major results due mostly to the authors of this book. Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background. Awaited in the quantitative finance community.Trade ReviewFrom the reviews: "As a learning device, I think this works really well. The second half of the book allows readers to ‘put to use’ the mathematics they learn in the first half. I really like the authors’ writing style. They provide plenty of intuitive insights and historical notes along the way as they formally develop concepts. … I recommend it highly to theoretically-inclined financial engineers and researchers." (www.riskbook.com, September, 2006) "The aim of the book, as the authors state … is to give the reader a guided tour through the mathematics of arbitrage. … The book will be of invaluable help to new researchers in the area of incomplete markets. A new graduate student wishing to do such research would start by reading the papers in the book. She or he now has a very good book to assist this study." (Angelos Dassios, Mathematical Reviews, Issue 2007 a)Table of ContentsA Guided Tour to Arbitrage Theory.- The Story in a Nutshell.- Models of Financial Markets on Finite Probability Spaces.- Utility Maximisation on Finite Probability Spaces.- Bachelier and Black-Scholes.- The Kreps-Yan Theorem.- The Dalang-Morton-Willinger Theorem.- A Primer in Stochastic Integration.- Arbitrage Theory in Continuous Time: an Overview.- The Original Papers.- A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing (1994).- A Simple Counter-Example to Several Problems in the Theory of Asset Pricing (1998).- The No-Arbitrage Property under a Change of Numéraire (1995).- The Existence of Absolutely Continuous Local Martingale Measures (1995).- The Banach Space of Workable Contingent Claims in Arbitrage Theory (1997).- The Fundamental Theorem of Asset Pricingfor Unbounded Stochastic Processes (1998).- A Compactness Principle for Bounded Sequences of Martingales with Applications (1999).
£104.49
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Open Quantum Systems I: The Hamiltonian Approach
Book SynopsisUnderstanding dissipative dynamics of open quantum systems remains a challenge in mathematical physics. This problem is relevant in various areas of fundamental and applied physics. Significant progress in the understanding of such systems has been made recently. These books present the mathematical theories involved in the modeling of such phenomena. They describe physically relevant models, develop their mathematical analysis and derive their physical implications.Table of Contentsto the Theory of Linear Operators.- to Quantum Statistical Mechanics.- Elements of Operator Algebras and Modular Theory.- Quantum Dynamical Systems.- The Ideal Quantum Gas.- Topics in Spectral Theory.
£54.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Data Science and Classification
Book SynopsisData Science and Classification provides new methodological developments in data analysis and classification. The broad and comprehensive coverage includes the measurement of similarity and dissimilarity, methods for classification and clustering, network and graph analyses, analysis of symbolic data, and web mining. Beyond structural and theoretical results, the book offers application advice for a variety of problems, in medicine, microarray analysis, social network structures, and music.Trade ReviewFrom the reviews: "This book is a collection of papers presented at the Tenth Conference of the International Federation of Classification Societies. The contributors are primarily statisticians and computer scientists … . The typesetting and page layout are well done, and the graphics are very clear. … The main market for this book would be libraries, and researchers wanting a record of recent advances in statistical learning." (Jeffrey D. Picka, Technometrics, Vol. 49 (3), August, 2007)Table of ContentsSimilarity and Dissimilarity.- A Tree-Based Similarity for Evaluating Concept Proximities in an Ontology.- Improved Fréchet Distance for Time Series.- Comparison of Distance Indices Between Partitions.- Design of Dissimilarity Measures: A New Dissimilarity Between Species Distribution Areas.- Dissimilarities for Web Usage Mining.- Properties and Performance of Shape Similarity Measures.- Classification and Clustering.- Hierarchical Clustering for Boxplot Variables.- Evaluation of Allocation Rules Under Some Cost Constraints.- Crisp Partitions Induced by a Fuzzy Set.- Empirical Comparison of a Monothetic Divisive Clustering Method with the Ward and the k-means Clustering Methods.- Model Selection for the Binary Latent Class Model: A Monte Carlo Simulation.- Finding Meaningful and Stable Clusters Using Local Cluster Analysis.- Comparing Optimal Individual and Collective Assessment Procedures.- Network and Graph Analysis.- Some Open Problem Sets for Generalized Blockmodeling.- Spectral Clustering and Multidimensional Scaling: A Unified View.- Analyzing the Structure of U.S. Patents Network.- Identifying and Classifying Social Groups: A Machine Learning Approach.- Analysis of Symbolic Data.- Multidimensional Scaling of Histogram Dissimilarities.- Dependence and Interdependence Analysis for Interval-Valued Variables.- A New Wasserstein Based Distance for the Hierarchical Clustering of Histogram Symbolic Data.- Symbolic Clustering of Large Datasets.- A Dynamic Clustering Method for Mixed Feature-Type Symbolic Data.- General Data Analysis Methods.- Iterated Boosting for Outlier Detection.- Sub-species of Homopus Areolatus? Biplots and Small Class Inference with Analysis of Distance.- Revised Boxplot Based Discretization as the Kernel of Automatic Interpretation of Classes Using Numerical Variables.- Data and Web Mining.- Comparison of Two Methods for Detecting and Correcting Systematic Error in High-throughput Screening Data.- kNN Versus SVM in the Collaborative Filtering Framework.- Mining Association Rules in Folksonomies.- Empirical Analysis of Attribute-Aware Recommendation Algorithms with Variable Synthetic Data.- Patterns of Associations in Finite Sets of Items.- Analysis of Music Data.- Generalized N-gram Measures for Melodic Similarity.- Evaluating Different Approaches to Measuring the Similarity of Melodies.- Using MCMC as a Stochastic Optimization Procedure for Musical Time Series.- Local Models in Register Classification by Timbre.- Gene and Microarray Analysis.- Improving the Performance of Principal Components for Classification of Gene Expression Data Through Feature Selection.- A New Efficient Method for Assessing Missing Nucleotides in DNA Sequences in the Framework of a Generic Evolutionary Model.- New Efficient Algorithm for Modeling Partial and Complete Gene Transfer Scenarios.
£123.49
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Ecole d'Ete de Probabilites de Saint-Flour XV-XVII, 1985-87
Book SynopsisThis volume contains detailed, worked-out notes of six main courses given at the Saint-Flour Summer Schools from 1985 to 1987.Table of ContentsLarge deviations and applications.- Applications of non-commutative fourier analysis to probability problems.- Random fields and diffusion processes.- Waves in one-dimensional random media.- Remarks on the point interaction approximation.- Geometric aspects of diffusions on manifolds.- Stochastic mechanics and random fields.
£44.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Diffusion Processes and their Sample Paths
Book SynopsisSince its first publication in 1965 in the series Grundlehren der mathematischen Wissenschaften this book has had a profound and enduring influence on research into the stochastic processes associated with diffusion phenomena. Generations of mathematicians have appreciated the clarity of the descriptions given of one- or more- dimensional diffusion processes and the mathematical insight provided into Brownian motion. Now, with its republication in the Classics in Mathematics it is hoped that a new generation will be able to enjoy the classic text of Itô and McKean.Trade Review"The systematic character of the exposision, which makes from the widely ramified subject matter of the extensive literature a clear, masterly arranged whole, is a particularly valuable feature of this monograph." (Publicationes Mathematicae)Table of ContentsPrerequisites.- 1. The standard BRownian motion.- 1.1. The standard random walk.- 1.2. Passage times for the standard random walk.- 1.3. Hin?in’s proof of the de Moivre-laplace limit theorem.- 1.4. The standard Brownian motion.- 1.5. P. Lévy’s construction.- 1.6. Strict Markov character.- 1.7. Passage times for the standard Brownian motion.- Note l: Homogeneous differential processes with increasing paths.- 1.8. Kolmogorov’s test and the law of the iterated logarithm.- 1.9. P. Lévy’s Hölder condition.- 1.10. Approximating the Brownian motion by a random walk.- 2. Brownian local times.- 2.1. The reflecting Brownian motion.- 2.2. P. Lévy’s local time.- 2.3. Elastic Brownian motion.- 2.4. t+ and down-crossings.- 2.5. T+ as Hausdorff-Besicovitch 1/2-dimensional measure.- Note 1: Submartingales.- Note 2: Hausdorff measure and dimension.- 2.6. Kac’s formula for Brownian functionals.- 2.7. Bessel processes.- 2.8. Standard Brownian local time.- 2.9. BrowNian excursions.- 2.10. Application of the Bessel process to Brownian excursions.- 2.11. A time substitution.- 3. The general 1-dimensional diffusion.- 3.1. Definition.- 3.2. Markov times.- 3.3. Matching numbers.- 3.4. Singular points.- 3.5. Decomposing the general diffusion into simple pieces.- 3.6. Green operators and the space D.- 3.7. Generators.- 3.8. Generators continued.- 3.9. Stopped diffusion.- 4. Generators.- 4.1. A general view.- 4.2. G as local differential operator: conservative non-singular case.- 4.3. G as local differential operator: general non-singular case.- 4.4. A second proof.- 4.5. G at an isolated singular point.- 4.6. Solving G•u = ? u.- 4.7. G as global differential operator: non-singular case.- 4.8. G on the shunts.- 4.9. G as global differential operator: singular case.- 4.10. Passage times.- Note 1: Differential processes with increasing paths.- 4.11. Eigen-differential expansions for Green functions and transition densities.- 4.12. Kolmogorov’s test.- 5. Time changes and killing.- 5.1. Construction of sample paths: a general view.- 5.2. Time changes: Q = R1.- 5.3. Time changes: Q = [0, + ?).- 5.4. Local times.- 5.5. Subordination and chain rule.- 5.6. Killing times.- 5.7. Feller’s Brownian motions.- 5.8. Ikeda’s example.- 5.9. Time substitutions must come from local time integrals.- 5.10. Shunts.- 5.11. Shunts with killing.- 5.12. Creation of mass.- 5.13. A parabolic equation.- 5.14. Explosions.- 5.15. A non-linear parabolic equation.- 6. Local and inverse local times.- 6.1. Local and inverse local times.- 6.2. Lévy measures.- 6.3. t and the intervals of [0, + ?) - ?.- 6.4. A counter example: t and the intervals of [0, + ?) - ?.- 6.5a t and downcrossings.- 6.5b t as Hausdorff measure.- 6.5c t as diffusion.- 6.5d Excursions.- 6.6. Dimension numbers.- 6.7. Comparison tests.- Note 1: Dimension numbers and fractional dimensional capacities.- 6.8. An individual ergodic theorem.- 7. Brownian motion in several dimensions.- 7.1. Diffusion in several dimensions.- 7.2. The standard Brownian motion in several dimensions.- 7.3. Wandering out to ?.- 7.4. Greenian domains and Green functions.- 7.5. Excessive functions.- 7.6. Application to the spectrum of ?/2.- 7.7. Potentials and hitting probabilities.- 7.8. Newtonian capacities.- 7.9. Gauss’s quadratic form.- 7.10. Wiener’s test.- 7.11. Applications of Wiener’s test.- 7.12. Dirichlet problem.- 7.13. Neumann problem.- 7.14. Space-time Brownian motion.- 7.15. Spherical Brownian motion and skew products.- 7.16. Spinning.- 7.17. An individual ergodic theorem for the standard 2-dimensional BROWNian motion.- 7.18. Covering Brownian motions.- 7.19. Diffusions with Brownian hitting probabilities.- 7.20. Right-continuous paths.- 7.21. Riesz potentials.- 8. A general view of diffusion in several dimensions.- 8.1. Similar diffusions.- 8.2. G as differential operator.- 8.3. Time substitutions.- 8.4. Potentials.- 8.5. Boundaries.- 8.6. Elliptic operators.- 8.7. Feller’s little boundary and tail algebras.- List of notations.
£49.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Scaling Limits of Interacting Particle Systems
Book SynopsisThis book has been long awaited in the "interacting particle systems" community. Begun by Claude Kipnis before his untimely death, it was completed by Claudio Landim, his most brilliant student and collaborator. It presents the techniques used in the proof of the hydrodynamic behavior of interacting particle systems.Trade Review"Das Buch ist nach Meinung des Rezensenten eine gelungene Einführung in ein interessantes Gebiet der modernen Stochastik und mathematischen Physik und stellt einen fest umrissenen Gegenstand umfassend dar, vor allem den analytisch-methodischen Aspekt. ... Die Beweise sind übersichtlich und gut gegliedert, was das Nachvollziehen der Argumente sehr erleichtert; die didaktische Leistung der Autoren in diesem Punkt ist beeindruckend. Ein sorgfältig zusammengestelltes Literaturverzeichnis von etwa 400 Titeln schließt das Buch ab. Ingesamt ein sehr gut geschriebener und nützlicher Band."DMV Jahresbericht, 103. Band, Heft 3, November 2001Table of Contents1. An Introductory Example: Independent Random Walks.- 2. Some Interacting Particle Systems.- 3. Weak Formulations of Local Equilibrium.- 4. Hydrodynamic Equation of Symmetric Simple Exclusion Processes.- 5. An Example of Reversible Gradient System: Symmetric Zero Range Processes.- 6. The Relative Entropy Method.- 7. Hydrodynamic Limit of Reversible Nongradient Systems.- 8. Hydrodynamic Limit of Asymmetric Attractive Processes.- 9. Conservation of Local Equilibrium for Attractive Systems.- 10. Large Deviations from the Hydrodynamic Limit.- 11. Equilibrium Fluctuations of Reversible Dynamics.- Appendices.- 1. Markov Chains on a Countable Space.- 1.1 Discrete Time Markov Chains.- 1.2 Continuous Time Markov Chains.- 1.3 Kolmogorov’s Equations, Generators.- 1.4 Invariant Measures, Reversibility and Adjoint Processes.- 1.5 Some Martingales in the Context of Markov Processes.- 1.6 Estimates on the Variance of Additive Functionals of Markov Processes.- 1.7 The Feynman-Kac Formula.- 1.8 Relative Entropy.- 1.9 Entropy and Markov Processes.- 1.10 Dirichlet Form.- 1.11 A Maximal Inequality for Reversible Markov Processes.- 2. The Equivalence of Ensembles, Large Deviation Tools and Weak Solutions of Quasi-Linear Differential Equations.- 2.1 Local Central Limit Theorem and Equivalence of Ensembles.- 2.2 On the Local Central Limit Theorem.- 2.3 Remarks on Large Deviations.- 2.4 Weak Solutions of Nonlinear Parabolic Equations.- 2.5 Entropy Solutions of Quasi-Linear Hyperbolic Equations.- 3. Nongradient Tools: Spectral Gap and Closed Forms.- 3.1 On the Spectrum of Reversible Markov Processes.- 3.2 Spectral Gap for Generalized Exclusion Processes.- 3.4 Closed and Exact Forms.- 3.5 Comments and References.- References.
£104.49
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Réseaux et files d'attente: méthodes
Book SynopsisCe livre présente une catégorie de modèles probabilistes regroupés sous le nom de réseaux ou systèmes de files d'attente. Ces modèles interviennent dans de nombreuses applications, comme les réseaux de télecommunication ou les réseaux informatiques. Sur le plan théorique ils sont à la source d'une large classe de problèmes : marches aléatoires et diffusions réfléchies, processus ponctuels, etc. Ce livre présente les techniques probabilistes qui permettent d'étudier le comportement qualitatif de ces modèles.Table of ContentsProcessus ponctuels.- Le maximum d'une marche aléatoire.- Réversibilité et équations d'équilibre des réseaux.- La marche aléatoire simple réfléchie.- La file d'attente M/M/infini.- Les files d'attente avec une entrée poissonnienne.- Critères de stabilité.- Méthodes de renormalisation.- Théorie ergodique.- Processus ponctuels stationnaires.- La file d'attente G/G1 FIFO. Annexe.- Loi de Poisson et évènements rares.- Rappels sur les martingales.- Les processus markoviens de sauts.- Convergence en distribution.
£44.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Optimal Stopping Rules
Book SynopsisAlthough three decades have passed since the first publication of this book, it is reprinted now as a result of popular demand. The content remains up-to-date and interesting for many researchers as is shown by the many references to it in current publications. The author is one of the leading experts of the field and gives an authoritative treatment of a subject.Table of ContentsRandom Processes: Markov Times.- Optimal Stopping of Markov Sequences.- Optimal Stopping of Markov Processes.- Some Applications to Problems of Mathematical Statistics.
£66.49
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Mathematical Theory of Feynman Path Integrals: An Introduction
Book SynopsisThe 2nd edition of LNM 523 is based on the two first authors' mathematical approach of this theory presented in its 1st edition in 1976. An entire new chapter on the current forefront of research has been added. Except for this new chapter and the correction of a few misprints, the basic material and presentation of the first edition has been maintained. At the end of each chapter the reader will also find notes with further bibliographical information.Trade ReviewFrom the reviews of the second edition:"The second edition (from 2008) contains a large additional chapter … entitled ‘Some Recent Developments’, where alternative attempts at a rigourous formalism are presented, as well as recent applications. Summarizing, this is a good and insightful book for those familiar with path integrals and curious about the mathematic foundations of path integration." (Jacques Tempere, Belgian Physical Society Magazine, Issue 2, June, 2009)“The new edition goes way beyond the habitual corrections and additions … . It is good to have this new book. Not only for the more recent results it contains, but also as a point of departure for so many questions that are still open in the realm of infinite dimensional oscillatory integrals.” (Ludwig Streit, Zentralblatt MATH, Vol. 1222, 2011)Table of ContentsThe Fresnel Integral of Functions on a Separable Real Hilbert Space.- The Feynman Path Integral in Potential Scattering.- The Fresnel Integral Relative to a Non-singular Quadratic Form.- Feynman Path Integrals for the Anharmonic Oscillator.- Expectations with Respect to the Ground State of the Harmonic Oscillator.- Expectations with Respect to the Gibbs State of the Harmonic Oscillator.- The Invariant Quasi-free States.- The Feynman History Integral for the Relativistic Quantum Boson Field.- Some Recent Developments.
£32.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Regression Analysis: Theory, Methods and Applications
Book SynopsisAny method of fitting equations to data may be called regression. Such equations are valuable for at least two purposes: making predictions and judging the strength of relationships. Because they provide a way of em pirically identifying how a variable is affected by other variables, regression methods have become essential in a wide range of fields, including the soeial seiences, engineering, medical research and business. Of the various methods of performing regression, least squares is the most widely used. In fact, linear least squares regression is by far the most widely used of any statistical technique. Although nonlinear least squares is covered in an appendix, this book is mainly ab out linear least squares applied to fit a single equation (as opposed to a system of equations). The writing of this book started in 1982. Since then, various drafts have been used at the University of Toronto for teaching a semester-Iong course to juniors, seniors and graduate students in a number of fields, including statistics, pharmacology, pharmacology, engineering, economics, forestry and the behav ioral seiences. Parts of the book have also been used in a quarter-Iong course given to Master's and Ph.D. students in public administration, urban plan ning and engineering at the University of Illinois at Chicago (UIC). This experience and the comments and critieisms from students helped forge the final version.Table of Contents1 Introduction.- 2 Multiple Regression.- 3 Tests and Confidence Regions.- 4 Indicator Variables.- 5 The Normality Assumption.- 6 Unequal Variances.- 7 *Correlated Errors.- 8 Outliers and Influential Observations.- 9 Transformations.- 10 Multicollinearity.- 11 Variable Selection.- 12 *Biased Estimation.- A Matrices.- A.1 Addition and Multiplication.- A.2 The Transpose of a Matrix.- A.3 Null and Identity Matrices.- A.4 Vectors.- A.5 Rank of a Matrix.- A.6 Trace of a Matrix.- A.7 Partitioned Matrices.- A.8 Determinants.- A.9 Inverses.- A.10 Characteristic Roots and Vectors.- A.11 Idempotent Matrices.- A.12 The Generalized Inverse.- A.13 Quadratic Forms.- A.14 Vector Spaces.- Problems.- B Random Variables and Random Vectors.- B.1 Random Variables.- B.1.1 Independent Random Variables.- B.1.2 Correlated Random Variables.- B.1.3 Sample Statistics.- B.1.4 Linear Combinations of Random Variables.- B.2 Random Vectors.- B.3 The Multivariate Normal Distribution.- B.4 The Chi-Square Distributions.- B.5 The F and t Distributions.- B.6 Jacobian of Transformations.- B.7 Multiple Correlation.- Problems.- C Nonlinear Least Squares.- C.1 Gauss-Newton Type Algorithms.- C.1.1 The Gauss-Newton Procedure.- C.1.2 Step Halving.- C.1.3 Starting Values and Derivatives.- C.1.4 Marquardt Procedure.- C.2 Some Other Algorithms.- C.2.1 Steepest Descent Method.- C.2.2 Quasi-Newton Algorithms.- C.2.3 The Simplex Method.- C.2.4 Weighting.- C.3 Pitfalls.- C.4 Bias, Confidence Regions and Measures of Fit.- C.5 Examples.- Problems.- Tables.- References.- Author Index.
£44.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Das Statistiklabor: R leicht gemacht
Book SynopsisDas Arbeitsbuch führt in die Nutzung der Software Statistiklabor ein. Die Funktionalität wird im ersten Teil detailliert beschrieben, der zweite Teil illustriert Standardauswertungen. Die Software kann kostenfrei unter www.statistiklabor.de heruntergeladen werden. Sie bietet eine interaktive Arbeitsumgebung, um statistische Funktionen und Darstellungsmöglichkeiten leicht und intuitiv bearbeiten zu können, und erlaubt einen wesentlich einfacheren Zugang zu der umfangreichen Funktionalität der Statistik-Programmierumgebung R.Table of ContentsEine erste Beispielauswertung.- Die Oberfläche.- Ein- und Ausgabe.- Statistische Objekte.- Der Kalkulator.- Einiges zu R.- R-Grafik.- Spezielle Aspekte des Labors.- Beschreibung von Daten.- Wahrscheinlichkeitsrechnung.- Stichproben und Punktschätzungen.- Tests und Konfidenzintervalle.- Regression.- Tabellarische Überblicke.- Referenzen von R-Funktionen.- Liste typischer Auswertungen
£24.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure: A Technical Guide
Book SynopsisIt was the end of 2005 when our employer, a major European Investment Bank, gave our team the mandate to compute in an accurate way the counterparty credit exposure arising from exotic derivatives traded by the ?rm. As often happens, - posure of products such as, for example, exotic interest-rate, or credit derivatives were modelled under conservative assumptions and credit of?cers were struggling to assess the real risk. We started with a few models written on spreadsheets, t- lored to very speci?c instruments, and soon it became clear that a more systematic approach was needed. So we wrote some tools that could be used for some classes of relatively simple products. A couple of years later we are now in the process of building a system that will be used to trade and hedge counterparty credit ex- sure in an accurate way, for all types of derivative products in all asset classes. We had to overcome problems ranging from modelling in a consistent manner different products booked in different systems and building the appropriate architecture that would allow the computation and pricing of credit exposure for all types of pr- ucts, to ?nding the appropriate management structure across Business, Risk, and IT divisions of the ?rm. In this book we describe some of our experience in modelling counterparty credit exposure, computing credit valuation adjustments, determining appropriate hedges, and building a reliable system.Table of ContentsMethodology.- Modelling Framework.- Simulation Models.- Valuation and Sensitivities.- Architecture and Implementation.- Computational Framework.- Implementation.- Architecture.- Products.- Interest-Rate Products.- Equity, Commodity, Inflation and FX Products.- Credit Derivatives.- Structures.- Hedging and Managing Counterparty Risk.- Counterparty Risk Aggregation and Risk Mitigation.- Combining Market and Credit Risk.- Pricing Counterparty Credit Risk.
£113.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG The Statistical Mechanics of Financial Markets
Book SynopsisThe present third edition of The Statistical Mechanics of Financial Markets is published only four years after the ?rst edition. The success of the book highlights the interest in a summary of the broad research activities on the application of statistical physics to ?nancial markets. I am very grateful to readers and reviewers for their positive reception and comments. Why then prepare a new edition instead of only reprinting and correcting the second edition? The new edition has been signi?cantly expanded, giving it a more pr- tical twist towards banking. The most important extensions are due to my practical experience as a risk manager in the German Savings Banks’ As- ciation (DSGV): Two new chapters on risk management and on the closely related topic of economic and regulatory capital for ?nancial institutions, - spectively, have been added. The chapter on risk management contains both the basics as well as advanced topics, e. g. coherent risk measures, which have not yet reached the statistical physics community interested in ?nancial m- kets. Similarly, it is surprising how little research by academic physicists has appeared on topics relating to Basel II. Basel II is the new capital adequacy framework which will set the standards in risk management in many co- tries for the years to come. Basel II is responsible for many job openings in banks for which physicists are extemely well quali?ed. For these reasons, an outline of Basel II takes a major part of the chapter on capital.Trade ReviewFrom the reviews of the third edition: "An excellent job of integrating many of the most important themes from econophysics in a relatively small volume. … The book serves its purpose, as a textbook on econophysics, superbly and one can tell that it developed from a course of lectures. The book is written with extreme clarity and an excellent pedagogical style. For philosophers who wish to acquaint themselves with the field of econophysics (beyond a superficial level), this is the book to invest in." (Dean Rickles, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, Vol. 38, 2007)Table of ContentsIntroduction.- Basic Information on Capital Markets.- Random Walks in Finance and Physics.- The Black-Scholes Theory of Option Prices.- Scaling in Financial Data and in Physics.- Turbulence and Foreign Exchange Markets.- Derivative Pricing Beyond Black-Scholes.- Microscopic Market Models.- Theory of Stock Exchange Crashes.- Risk Management.- Economic and Regulatory Capital for Financial Institutions.- Appendix.- Notes and References.- Index.
£42.74
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Continuous Martingales and Brownian Motion
Book Synopsis"This is a magnificent book! Its purpose is to describe in considerable detail a variety of techniques used by probabilists in the investigation of problems concerning Brownian motion....This is THE book for a capable graduate student starting out on research in probability: the effect of working through it is as if the authors are sitting beside one, enthusiastically explaining the theory, presenting further developments as exercises." –BULLETIN OF THE L.M.S.Trade ReviewThis is a magnificent book! Its purpose is to describe in considerable detail a variety of techniques used by probabilists in the investigation of problems concerning Brownian motion. The great strength of Revuz and Yor is the enormous variety of calculations carried out both in the main text and also (by implication) in the exercises. ... This is THE book for a capable graduate student starting out on research in probability: the effect of working through it is as if the authors are sitting beside one, enthusiastically explaining the theory, presenting further developments as exercises, and throwing out challenging remarks about areas awaiting further research..." Bull.L.M.S. 24, 4 (1992) From the reviews of the third edition: "The authors have revised the second edition of their fundamental and impressive monograph on Brownian motion and continuous martingales … . The presentation of this book is unique in the sense that a concise and well-written text is complemented by a long series of detailed exercises. … This third edition contains some additional exercises related to recent advances in the subject. … is a valuable update of this basic reference book, which has been very helpful for researchers and students … ." (David Nualart, Zentralblatt MATH, Vol. 1087, 2006)Table of Contents0. Preliminaries.- I. Introduction.- II. Martingales.- III. Markov Processes.- IV. Stochastic Integration.- V. Representation of Martingales.- VI. Local Times.- VII. Generators and Time Reversal.- VIII. Girsanov’s Theorem and First Applications.- IX. Stochastic Differential Equations.- X. Additive Functionals of Brownian Motion.- XI. Bessel Processes and Ray-Knight Theorems.- XII. Excursions.- XIII. Limit Theorems in Distribution.- §1. Gronwall’s Lemma.- §2. Distributions.- §3. Convex Functions.- §4. Hausdorff Measures and Dimension.- §5. Ergodic Theory.- §6. Probabilities on Function Spaces.- §7. Bessel Functions.- §8. Sturm-Liouville Equation.- Index of Notation.- Index of Terms.- Catalogue.
£104.49
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Percolation
Book SynopsisPercolation theory is the study of an idealized random medium in two or more dimensions. The emphasis of this book is upon core mathematical material and the presentation of the shortest and most accessible proofs. Much new material appears in this second edition including dynamic and static renormalization, strict inequalities between critical points, a sketch of the lace expansion, and several essays on related fields and applications.Table of Contents1 What is Percolation?.- 2 Some Basic Techniques.- 3 Critical Probabilities.- 4 The Number of Open Clusters per Vertex.- 5 Exponential Decay.- 6 The Subcritical Phase.- 7 Dynamic and Static Renormalization.- 8 The Supercritical Phase.- 9 Near the Critical Point: Scaling Theory.- 10 Near the Critical Point: Rigorous Results.- 11 Bond Percolation in Two Dimensions.- 12 Extensions of Percolation.- 13 Percolative Systems.- Appendix I. The Infinite-Volume Limit for Percolation.- Appendix II. The Subadditive Inequality.- List of Notation.- References.- Index of Names.
£104.49
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Continuous-time Stochastic Control and
Book SynopsisStochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control. This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc. This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing to know more about the use of stochastic optimization methods in finance.Table of ContentsSome elements of stochastic analysis.- Stochastic optimization problems. Examples in finance.- The classical PDE approach to dynamic programming.- The viscosity solutions approach to stochastic control problems.- Optimal switching and free boundary problems.- Backward stochastic differential equations and optimal control.- Martingale and convex duality methods.
£59.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Medizinische Statistik mit R und Excel:
Book SynopsisVielfach genutzt für die Verarbeitung von Daten in Tabellenform, war Excel bisher für statistische Analysen weniger geeignet. Seit 2009 kann mit dem Add-In RExcel die Statistiksoftware R eingebunden werden. Der Band bietet die erste Einführung auf Deutsch zur Benutzung der RExcel-Oberfläche. Anhand eines Beispieldatensatzes aus der Herz-Kreislaufforschung werden Deskriptive Statistik, Korrelation und Regression, statistische Tests, Überlebenszeitanalyse sowie Fallzahlplanung nachvollziehbar dargestellt. Mit Schritt-für Schritt-Anleitungen und Tipps.Table of ContentsAllgemeine Information.- RExcel starten und beenden.- Datenverwaltung mit Excel und RExcel.- Datenmanagement in Excel bzw. R-Commander.- Vorbemerkungen und Informationen zur statistischen Analyse medizinischer Daten.- Deskriptive Statistik.- Zusammenhang von Variablen.- Statistische Tests für unabhängige Beobachtungen.- Statistische Tests für abhängige Beobachtungen.- Einstichprobentests und Konfidenzintervalle.- Überlebenszeitanalyse.- Fallzahlberechnungen.- Anhang.- Stichwortverzeichnis.
£24.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Statistics for High-Dimensional Data: Methods, Theory and Applications
Book SynopsisModern statistics deals with large and complex data sets, and consequently with models containing a large number of parameters. This book presents a detailed account of recently developed approaches, including the Lasso and versions of it for various models, boosting methods, undirected graphical modeling, and procedures controlling false positive selections.A special characteristic of the book is that it contains comprehensive mathematical theory on high-dimensional statistics combined with methodology, algorithms and illustrations with real data examples. This in-depth approach highlights the methods’ great potential and practical applicability in a variety of settings. As such, it is a valuable resource for researchers, graduate students and experts in statistics, applied mathematics and computer science.Trade ReviewFrom the reviews:“This book is a complete study of ℓ1-penalization based statistical methods for high-dimensional data … . Definitely, this book is useful. … its strong level in mathematics makes it more suitable to researchers and graduate students who already have a strong background in statistics. … it gives the state-of-the-art of the theory, and therefore can be used for an advanced course on the topic. … the last part of the book is an exciting introduction to new research perspectives provided by ℓ1-penalized methods.” (Pierre Alquier, Mathematical Reviews, Issue 2012 e)“All Classical Statisticians interested in the very popular but a bit old methodologies like the Lasso (Tibshirani, 1996), its modifications like adaptive Lasso (Zou, 2006), and their theory, computational algorithms, applications to bioinformatics and other high dimensional applications. All such researchers would find this book worth buying. It is written by two outstanding theoreticians with flair for clear writing and excellent applications. … theory depends a lot on new concentration inequalities coming from the French probabilists. The book has good collection of these, with proofs.” (Jayanta K. Ghosh, International Statistical Review, Vol. 80 (3), 2012)Table of ContentsIntroduction.- Lasso for linear models.- Generalized linear models and the Lasso.- The group Lasso.- Additive models and many smooth univariate functions.- Theory for the Lasso.- Variable selection with the Lasso.- Theory for l1/l2-penalty procedures.- Non-convex loss functions and l1-regularization.- Stable solutions.- P-values for linear models and beyond.- Boosting and greedy algorithms.- Graphical modeling.- Probability and moment inequalities.- Author Index.- Index.- References.- Problems at the end of each chapter.
£104.49
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Analysing Seasonal Health Data
Book SynopsisSeasonal patterns have been found in a remarkable range of health conditions, including birth defects, respiratory infections and cardiovascular disease. Accurately estimating the size and timing of seasonal peaks in disease incidence is an aid to understanding the causes and possibly to developing interventions. With global warming increasing the intensity of seasonal weather patterns around the world, a review of the methods for estimating seasonal effects on health is timely. This is the first book on statistical methods for seasonal data written for a health audience. It describes methods for a range of outcomes (including continuous, count and binomial data) and demonstrates appropriate techniques for summarising and modelling these data. It has a practical focus and uses interesting examples to motivate and illustrate the methods. The statistical procedures and example data sets are available in an R package called ‘season’.Trade ReviewFrom the reviews:“This book is aimed at both non-statistical researchers and statisticians, and it is presented as ‘the first book on statistical methods for seasonal data for a health audience’. … this is a useful book on an important subject and I would recommend it to anybody interested in the analysis of seasonal data.” (Mario Cortina Borja, Significance, June, 2011)“The authors are to be commended on a useful and clear introduction to seasonal health data analysis. The text will be helpful to statisticians, particularly in combination with the associated R package ‘season’, which will encourage them to test their own preferred methods in context and assist in teaching seasonal modelling.” (Malcolm Hudson, Australian & New Zealand Journal of Statistics, Vol. 53 (3), 2011)Table of Contentsto Seasonality.- Cosinor.- Decomposing Time Series.- Controlling for Season.- Clustered Seasonal Data.
£80.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Mathematical Statistics: Essays on History and
Book SynopsisThis book presents a detailed description of the development of statistical theory. In the mid twentieth century, the development of mathematical statistics underwent an enduring change, due to the advent of more refined mathematical tools. New concepts like sufficiency, superefficiency, adaptivity etc. motivated scholars to reflect upon the interpretation of mathematical concepts in terms of their real-world relevance. Questions concerning the optimality of estimators, for instance, had remained unanswered for decades, because a meaningful concept of optimality (based on the regularity of the estimators, the representation of their limit distribution and assertions about their concentration by means of Anderson’s Theorem) was not yet available. The rapidly developing asymptotic theory provided approximate answers to questions for which non-asymptotic theory had found no satisfying solutions. In four engaging essays, this book presents a detailed description of how the use of mathematical methods stimulated the development of a statistical theory. Primarily focused on methodology, questionable proofs and neglected questions of priority, the book offers an intriguing resource for researchers in theoretical statistics, and can also serve as a textbook for advanced courses in statisticc.Table of ContentsIntroduction.- Sufficiency.- Descriptive Statistics.- Optimality of unbiased estimators: nonasymptotic theory.- Asymptotic optimality of estimators.- Bibliography.- Index.
£113.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Stochastic Calculus with Infinitesimals
Book SynopsisStochastic analysis is not only a thriving area of pure mathematics with intriguing connections to partial differential equations and differential geometry. It also has numerous applications in the natural and social sciences (for instance in financial mathematics or theoretical quantum mechanics) and therefore appears in physics and economics curricula as well. However, existing approaches to stochastic analysis either presuppose various concepts from measure theory and functional analysis or lack full mathematical rigour. This short book proposes to solve the dilemma: By adopting E. Nelson's "radically elementary" theory of continuous-time stochastic processes, it is based on a demonstrably consistent use of infinitesimals and thus permits a radically simplified, yet perfectly rigorous approach to stochastic calculus and its fascinating applications, some of which (notably the Black-Scholes theory of option pricing and the Feynman path integral) are also discussed in the book.Table of Contents1 Infinitesimal calculus, consistently and accessibly.- 2 Radically elementary probability theory.- 3 Radically elementary stochastic integrals.- 4 The radically elementary Girsanov theorem and the diffusion invariance principle.- 5 Excursion to nancial economics: A radically elementary approach to the fundamental theorems of asset pricing.- 6 Excursion to financial engineering: Volatility invariance in the Black-Scholes model.- 7 A radically elementary theory of Itô diffusions and associated partial differential equations.- 8 Excursion to mathematical physics: A radically elementary definition of Feynman path integrals.- 9 A radically elementary theory of Lévy processes.- 10 Final remarks.
£31.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions
Book SynopsisPractice makes perfect. Therefore the best method of mastering models is working with them. This book contains a large collection of exercises and solutions which will help explain the statistics of financial markets. These practical examples are carefully presented and provide computational solutions to specific problems, all of which are calculated using R and Matlab. This study additionally looks at the concept of corresponding Quantlets, the name given to these program codes and which follow the name scheme SFSxyz123. The book is divided into three main parts, in which option pricing, time series analysis and advanced quantitative statistical techniques in finance is thoroughly discussed. The authors have overall successfully created the ideal balance between theoretical presentation and practical challenges.Trade ReviewFrom the book reviews:“This edition in total presents 18 chapters, four pages of ‘Symbols and Notations,’ and another four and a half pages are devoted to providing definitions to commonly used terminology. … this book is a useful supplement for students, professionals, and practitioners in the area of financial statistics and related fields. … All the chapters of the book are carefully structured with natural flow. It is an interesting and useful collection of exercises, teaching theory by solving the related problems.” (Technometrics, Vol. 55 (2), May, 2013)Table of ContentsPart I Option Pricing: Derivatives.- Introduction to Option Management.- Basic Concepts of Probability Theory.- Stochastic Processes in Discrete Time.- Stochastic Integrals and Dierential Equations.- Black-Scholes Option Pricing Model.- Binomial Model for European Options.- American Options.- Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives.- Part II Statistical Model of Financial Time Series: Financial Time Series Models.- ARIMA Time Series Models.- Time Series with Stochastic Volatility.- Part III Selected Financial Applications: Value at Risk and Backtesting.- Copulae and Value at Risk.- Statistics of Extreme Risks.- Volatility Risk of Option Portfolios.- Portfolio Credit Risk.- References.
£54.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Introduction to Modern Time Series Analysis
Book SynopsisThis book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series, bridging the gap between methods and realistic applications. It presents the most important approaches to the analysis of time series, which may be stationary or nonstationary. Modelling and forecasting univariate time series is the starting point. For multiple stationary time series, Granger causality tests and vector autogressive models are presented. As the modelling of nonstationary uni- or multivariate time series is most important for real applied work, unit root and cointegration analysis as well as vector error correction models are a central topic. Tools for analysing nonstationary data are then transferred to the panel framework. Modelling the (multivariate) volatility of financial time series with autogressive conditional heteroskedastic models is also treated. Table of ContentsIntroduction and Basics.- Univariate Stationary Processes.- Granger Causality.- Vector Autoregressive Processes.- Nonstationary Processes.- Cointegration.- Nonstationary Panel Data.- Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.
£41.24
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Statistical Physics: An Advanced Approach with Applications
Book SynopsisThe application of statistical methods to physics is essential. This unique book on statistical physics offers an advanced approach with numerous applications to the modern problems students are confronted with. Therefore the text contains more concepts and methods in statistics than the student would need for statistical mechanics alone. Methods from mathematical statistics and stochastics for the analysis of data are discussed as well. The book is divided into two parts, focusing first on the modeling of statistical systems and then on the analysis of these systems. Problems with hints for solution help the students to deepen their knowledge. The third edition has been updated and enlarged with new sections deepening the knowledge about data analysis. Moreover, a customized set of problems with solutions is accessible on the Web at extras.springer.com.Trade ReviewFrom the book reviews:“The book is carefully divided into two parts. The first part deals with modeling of statistical systems. The second part is devoted to the analysis of the respective systems. … followed by a section that offers helpful hints and solutions to problems throughout the text, making it easier for students to deepen their understanding and confidence in their newfound knowledge. … topics in each chapter are carefully selected and are well presented, making it a reliable reference for ‘statistical physics.’” (Technometrics, Vol. 55 (2), May, 2013)Table of ContentsStatistical Physics is more than Statistical Mechanics.- Part I: Modeling of Statistical Systems.- Random Variables: Fundamentals of Probability Theory and Statistics.- Random Variables in State Space: Classical Statistical Mechanics of Fluids.- Random Fields: Textures and Classical Statistical Mechanics of Spin Systems.- Time-Dependent Random Variables: Classical Stochastic Processes.- Quantum Random Systems.- Changes of External Conditions.- Part II: Analysis of Statistical Systems.- Estimation of Parameters.- Signal Analysis: Estimation of Spectra.- Estimators Based on a Probability Distribution for the Parameters.- Identification of Stochastic Models from Observations.- Estimating the Parameters of a Hidden Stochastic Model.- Statistical Tests and Classification Methods.- Appendix: Random Number Generation for Simulating Realizations of Random Variables.- Problems.- Hints and Solutions.
£44.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Mathematik für BWL-Bachelor: Schritt für Schritt
Book SynopsisDieses Buch nimmt Sie an die Hand und führt Sie zielsicher zu bestandenen Prüfungen in der Mathematik-Grundausbildung Ihres Studiums. Als Autoren wurden zwei erfahrene Hochschullehrer gewonnen, denen die Berührungsängste und alle Unsicherheiten von BWL-Studierenden mit der Mathematik aus langjähriger Tätigkeit an den höchsten Schulen der Republik zutiefst vertraut sind. Einfach in der Sprache, verständlich in der Methodik, anregend mit vielen ausführlich vorgerechneten Beispielen - so präsentiert sich ein Buch, das als Begleiter im BWL-Grundstudium ausdrücklich zu empfehlen ist. Leserservice und online-Hilfe sind selbstverständlich.In die 4. Auflage wurden die Rechenmethoden zur Linearen Optimierung (Simplex-Verfahren) integriert. Außerdem wurde das Buch durch den Themenkomplex Wahrscheinlichkeit/Statistik wesentlich erweitert.Übungsaufgaben und Lösungen zum Lehrbuch liegen in einem separaten Band vor.Table of ContentsGrundlagen.- Analysis.- Folgen, Reihen und Finanzmathematik.- Lineare Algebra und Optimierung.- Zufall, Wahrscheinlichkeit, Verteilungsfunktionen.- Beurteilende Statistik.
£32.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Statistik im Bachelor-Studium: Eine Einführung
Book SynopsisDieses Buch umfasst genau den Stoff, der typischerweise in Klausuren zu Einführungsvorlesungen "Statistik" an wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen abgeprüft wird. Es enthält mehr als 100 ehemalige Klausuraufgaben mit Lösungen auf der Verlagsseite, die das Klausurtraining erleichtern sollen. Weiterhin finden sich über 60 vollständig durchgerechnete und ausformulierte Beispiele und Fallstudien.Trade Review“… Die statistischen Methoden werden im Seminarstil vorgestellt und behandelt. ... Insgesamt eine nützliche Hilfe, statistische Kenntnisse zu festigen.” (Controller Magazin, Jg. 43, Heft 6, November-Dezember 2018)Table of ContentsEinführung.- Beschreibende Methoden univariater Datenanalyse.- Weiterführende Methoden und Zusammenhangsanalysen.- Wahrscheinlichkeitsrechnung.- Zufallsvariablen und Verteilungen.- Verteilungsmodelle.- Summen und Mittel von Stichprobenvariablen.- Parameterschätzung.- Konfidenzintervalle.- Statistische Tests.- Weitere spezielle Testprobleme.- Das lineare Regressionsmodell.
£24.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Statistik klipp & klar
Book SynopsisDas Lehrbuch umfasst die zentralen Aspekte der Beschreibenden und der Schließenden Statistik und betont die inhaltlichen Bezüge zwischen beiden Bereichen. Schwerpunkte werden in den Bereichen der Stichprobenziehung sowie der Abhängigkeitsmessung gelegt, da diese Themengebiete sehr starke grundlegende Relevanz für die Praxis sowohl in beruflichen als auch wissenschaftlichen Fragestellungen aufweisen. Deshalb wird auch die multiple lineare Regression diskutiert und mit der anschließenden Skizzierung des multiplen Linearen Modells ein Ausblick auf die Ökonometrie gegeben. Vorrangiges Lernziel ist die Schaffung eines grundsätzlichen Verständnisses der Funktionsweise statistischer Methoden im Sinne einer „Statistical Literacy“. Das umfasst ein Verstehen der Voraussetzungen traditioneller statistischer Verfahren und der Notwendigkeit solcher Prämissen. Formale Darstellungen sind folglich im Buch auf das Wesentliche reduziert. Anhand von praxisorientierten Beispielen wird ein inhaltliches Verständnis quantitativer Fragestellungen, statistischer Methodik und ihrer Relevanz in der Informationsgesellschaft vermittelt. "Stolperfallen der Statistik", wie z.B. Verletzungen der jeweiligen Methodik der zu Grunde liegenden Annahmen, werden anhand von medialen Meldungen aufgegriffen und illustriert.Table of ContentsEinleitung: Was ist und was soll Statistik?.- Beschreibende Statistik.- Wahrscheinlichkeitsrechnung.- Schließende Statistik.- Anwendung: Lineares Modell und Ökonometrie.
£21.53
Springer Octave and MATLAB for Engineering Applications
Book SynopsisFor many engineering tasks extensive computations or visualizations are required. The well established Matlab and Octave (a very similar open source software) are excellent tools for modeling, computing and visualization. This book will help the reader to acquire basic knowledge and elementary programming skills with Octave/Matlab. Basic data and programming structures are presented and for the most often used commands illustrative code samples are provided. The selection of the presented commands is guided by the typical needs of engineers. With these skills many and more difficult problems can be solved successfully. It is shown how basic statistical questions can be answered and how results are visualized using appropriate types of graphical representation. A selection of typical, independent engineering problems is presented, together with algorithms to solve these problems. Special attention is given to the methods of linear and nonlinear regression. The high level tool Matlab/Octave is used to develop computational code for micro controllers. The codes and data files for the book are available on Github and on Springer Link.The Target Groups Students in electrical and mechanical engineering and engineering fields in general Working engineers Table of ContentsIntroduction to Octave/MATLAB.- Elementary Statistics With Octave/MATLAB.- Engineering Applications.
£59.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Ökonometrie und maschinelles Lernen: Basiswissen
Book SynopsisFür empirische Wirtschaftswissenschaftler gehören ökonometrische Methoden zum Standardwerkzeug. Die neuen Instrumente des maschinellen Lernens setzen sich langsam auch in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre durch. Das Buch vermittelt Basiswissen zu den spezifischen Methoden des überwachten und unüberwachten Lernens sowie des Verstärkungslernens. Dabei werden die wesentlichen Unterschiede in Bezug auf Ziele, Methoden und Rahmenbedingungen zwischen den Methoden der Ökonometrie und des maschinellen Lernens dargestellt und erörtert.Table of ContentsEinleitung.- Grundlagen des maschinellen Lernens.- Phasenschema.- Anwendungsbereiche.- Fazit.
£13.62
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Grundzüge der Ausgleichungsrechnung: nach der
Book SynopsisTable of ContentsÜberblick über die Methode der kleinsten Quadrate.- I. Abschnitt Grundzüge der Fehlerlehre.- 1. Fehlerarten, theoretische Mittelwerte und Streuungsmaße.- 1.1 Grobe, systematische, zufällige und totale Fehler.- 1.2 Der theoretische Mittelwert.- 1.3 Die theoretischen Streuungsmaße.- 1.4 Zur Berechnung der Streuungsmaße.- 2. Der mittlere Fehler von Funktionen unabhängiger Messungsgrößen (Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz).- 2.1 Der Einfluß der Beobachtungsfehler auf Funktionen gemessener Größen.- 2.2 Der relative Fehler einer Funktion gemessener Größen.- 2.3 Der mittlere Fehler einer Funktion gegenseitig unabhängiger Messungsgrößen.- 3. Empirischer Mittelwert und empirischer mittlerer Fehler bei Beobachtungen gleicher Genauigkeit.- 3.1 Wahre und übrigbleibende Fehler.- 3.2 Empirischer Mittelwert und empirischer mittlerer Fehler einer ursprünglichen Beobachtung.- 3.3 Empirischer mittlerer Fehler des arithmetischen Mittels direkt beobachteter Messungsgrößen.- 4. Empirischer Mittelwert und empirischer mittlerer Fehler bei Beobachtungen verschiedener Genauigkeit.- 4.1 Einführen des Gewichts und des allgemeinen arithmetischen Mittels.- 4.2 Beziehungen zwischen Gewichten und mittleren Fehlern.- 4.3 Die Gewichte von Funktionen direkt beobachteter Messungsgrößen.- 4.4 Der mittlere Fehler der Gewichtseinheit; homogenisierte und standardisierte Beobachtungen.- 4.5 Gewichtsreziproke oder Kofaktoren.- 5. Empirische mittlere Beobachtungsfehler aus Doppelmessungen.- 5.1 Beobachtungspaare gleichen Gewichtes.- 5.2 Beobachtungspaare verschiedenen Gewichtes.- 6. Fehlerfortpflanzungsgesetze für Beobachtungen mit systematischen Fehleranteilen und für korrelierte Beobachtungen.- 6.1 Beobachtungen mit systematischen Fehleranteilen.- 6.2 Gegenseitig abhängige oder korrelierte Beobachtungen.- 7. Das Gaußsche Fehlergesetz.- 7.1 Fehlerhäufigkeit und Fehlerwahrscheinlichkeit.- 7.2 Die Fehlerhäufigkeits- und die Fehlerwahrscheinlichkeitsfunktion.- 7.3 Die graphische Darstellung von ?(?).- 7.4 Hagens Ableitung des Fehlergesetzes.- 7.5 Fehlergesetz und Beobachtungsreihen.- 8. Die fehlertheoretische Begründung und die mittleren Fehler der Genauigkeitsmaße.- 8.1 Beziehungen zwischen ??, ? und h.- 8.2 Zur Theorie des Maximalfehlers.- 8.3 Der mittlere Fehler eines aus n wahren Fehlern berechneten empirischen mittleren Fehlers.- 8.4 Der mittlere Fehler eines aus n übrigbleibenden Fehlern berechneten empirischen mittleren Fehlers.- 8.5 Zufallskriterien.- II. Abschnitt Ausgleichung von direkten Beobachtungen.- § 9. Grundprinzip und Formen der Ausgleichungsaufgabe.- 9.1 Die Aufgabe der Ausgleichungsrechnung.- 9.2 Das Ausgleichungsprinzip.- 9.3 Ausgleichungsverfahren.- § 10. Ausgleichung direkter Beobachtungen gleicher Genauigkeit (Arithmetisches Mittel).- § 11. Ausgleichung direkter Beobachtungen verschiedener Genauigkeit (Allgemeines arithmetisches Mittel).- § 12. Beobachtungen mit Summengleichung.- III. Abschnitt Ausgleichung von vermittelnden Beobachtungen.- § 13. Einführung in die Methode der vermittelnden Beobachtungen.- § 14. Aufstellen der Fehlergleichungen.- 14.1 Wahl der Unbekannten.- 14.2 Lineare Fehlergleichungen.- 14.3 Nichtlineare Fehlergleichungen.- § 15. Aufstellen und Auflösen der Normalgleichungen.- 15.1 Aufstellen der Normalgleichungen.- 15.2 Auflösen der Normalgleichungen nach dem Gaußschen Algorithmus.- 15.3 Übergang auf mehrere Unbekannte.- 15.4 Das System der Endgleichungen.- § 16. Vervollständigung des Algorithmus durch Summen- und [vv]-Proben.- 16.1 Die Summenproben.- 16.2 v-Proben und [vv]-Proben.- 16.3 Die SchluBprobe.- 16.4 Anordnung der Zahlenrechnung.- § 17. Gewichtskoeffizienten und mittlere Fehler der Unbekannten.- 17.1 Herleitung der Gewichtskoeffizienten.- 17.2 Berechnung der Gewichtskoeffizienten aus ihren Endgleichungen.- 17.3 Gleichzeitige Auflösung von Normal- und Gewichtsgleichungen.- 17.4 Die unbestimmte Auflösung.- 17.5 Gewichtskoeffizienten bei nur zwei Unbekannten.- § 18. Mittlere Fehler der beobachteten Größen.- 18.1 Ableiten der Fehlerformel.- 18.2 Zweite Gaußsche Begründung der Methode der kleinsten Quadrate.- § 19. Vermittelnde Beobachtungen verschiedener Genauigkeit.- § 20. Die Gewichte von Funktionen der Unbekannten.- 20.1 Berechnen des Funktionsgewichtes mit Hilfe der Gewichtskoeffizienten.- 20.2 Berechnen des Funktionsgewichtes durch Erweitern des ursprünglichen Normalgleichungssystems.- 20.3 Gewicht einer Funktion von Funktionen der ausgeglichenen Beobachtungen.- 20.4 Freie oder nicht korrelierte Funktionen.- § 21. Rechenmaschinenlogarithmen.- 21.1 Der mechanisierte Gaußsche Algorithmus.- 21.2 Der moderne Gaußsche Algorithmus.- 21.3 Der Algorithmus von Cholesky.- § 22. Übersicht über die Ausgleichung von vermittelnden Beobachtungen.- § 23. Ausgleichung von Höhennetzen.- § 24. Reduzierte Fehlergleichungen.- 24.1 Elimination einer Unbekannten mittels der Summengleichung.- 24.2 Die Schreibersche Regel.- § 25. Stationsausgleichungen.- § 26. Trigonometrisches Einschneiden.- § 27. Ausgleichung von Streckennetzen.- § 28. Die Ausgleichung von Triangulierungsnetzen nach vermittelnden Beobachtungen.- 28.1 Ausgleichen von Füllnetzen.- 28.2 Ausgleichen von freien Flächennetzen.- IV. Abschnitt Die Ausgleichung von bedingten Beobachtungen.- § 29. Einführung in die Methode der bedingten Beobachtungen.- § 30. Das Aufstellen der Bedingungsgleichungen.- 30.1 Aufsuchen der Bedingungen.- 30.2 Lineare Bedingungsgleichungen.- 30.3 Nichtlineare Bedingungsgleichungen.- § 31. Korrelatengleichungen, Normalgleichungen und Proben.- 31.1 Aufstellen und Auflösen der Korrelatengleichungen und der Normalgleichungen.- 31.2 Die [vv]-Proben.- 31.3 Summenproben und Schlußprobe.- § 32. Mittlerer Fehler einer beobachteten Größe.- 32.1 Zurückführen bedingter auf vermittelnde Beobachtungen.- 32.2 Die Berechnung des mittleren Fehlers einer beobachteten Größe.- § 33. Bedingte Beobachtungen mit ungleichen Gewichten.- § 34. Die Gewichte von Funktionen der ausgeglichenen Beobachtungen.- 34.1 Darstellen des Funktionsgewichtes mittels der Übertragungskoeffizienten.- 34.2 Berechnen der Funktionengewichte.- 34.3 Die Gewichtskoeffizienten der ausgeglichenen Beobachtungen.- 34.4 Das Gewicht einer Funktion von Funktionen der ausgeglichenen Beobachtungen.- § 35. Übersicht über die Ausgleichung von bedingten Beobachtungen.- § 36. Einfache Anwendungen der bedingten Beobachtungen.- § 37. Bedingungsgleichungen in Dreiecksnetzen.- 37.1 Bedingungen bei Winkelbeobachtungen in freien Netzen.- 37.2 Abzählformeln bei Winkelbeobachtungen in freien Netzen.- 37.3 Bedingungen bei Winkelbeobachtungen in angeschlossenen Netzen.- 37.4 Behandlung von Richtungssätzen.- 37.5 Fehlerberechnung in trigonometrischen Netzen.- § 38. Iterative und gruppenweise Behandlung von Bedingungsgleichungen.- 38.1 Ein Gaußsches Iterationsverfahren.- 38.2 Näherungsausgleichung von Dreiecksnetzen mit Richtungsbeobachtungen.- 38.3 Reduzierte Bedingungsgleichungen.- 38.4 Das Krügersche Zweigruppenverfahren.- § 39. Entwicklungsverfahren und Substitutionsverfahren.- 39.1 Grundgedanken des Entwicklungsverfahrens.- 39.2 Die Entwicklung des Korrelaten nach den Widersprüchen.- 39.3 Der Algorithmus des Entwicklungsverfahrens.- 39.4 Grundgedanken des Substitutionsverfahrens.- V. Abschnitt Ausgleichung von korrelierten Beobachtungen.- § 40. Vermittelnde Beobachtungen mit Bedingungsgleichungen.- 40.1 Direkte Lösung.- 40.2 Zweistufige Ausgleichung nach F. W. Bessel.- 40.3 Eine Lösung von C. F. Baeschlin.- § 41. Bedingungsgleichungen mit Unbekannten.- 41.1 Allgemeine Form der Ausgleichungsaufgabe.- 41.2 Fehlergleichungen mit verschiedenartigen Beobachtungsgrößen.- § 42. Ausgleichen korrelierter Beobachtungen mittels äquivalenter Fehlergleichungen.- 42.1 Äquivalente Fehlergleichungen.- 42.2 Ausgleichen korrelierter Größen nach bedingten Beobachtungen.- 42.3 Ausgleichen korrelierter Größen nach vermittelnden Beòbachtungen.- § 43. Ausgleichen korrelierter Beobachtungen mit Hilfe der Matrix der Gewichtskoeffizienten.- 43.1 Das Ausgleichungsverfahren.- 43.2 Ausgleichen korrelierter Größen nach bedingten Beobachtungen.- 43.3 Ausgleichen korrelierter Größen nach vermittelnden Beobachtungen.- VI. Abschnitt Sonderaufgaben und mathematische Statistik.- § 44. Ausgleichung durch schrittweise Annäherung.- § 45. Bestimmen der Konstanten einer linearen Transformation (Helmert-Transformation).- 45.1 Berechnen der Transformationskonstanten aus den auf die Schwerpunkte bezogenen Koordinaten der Paßpunkte.- 45.2 Berechnen der Konstanten zur Transformation photogrammetrischer Modelle aus den ursprünglichen Koordinaten der Paßpunkte.- § 46. Genäherte Darstellung von Funktionen.- 46.1 Bestimmung der ausgleichenden Geraden.- 46.2 Darstellung einer Funktion durch eine Potenzreihe.- 46.3 Darstellung einer Funktion durch trigonometrische Reihen.- § 47. Grundbegriffe der mathematischen Statistik; Normalverteilung.- 47.1 Einführung.- 47.2 Grundgesamtheit, Verteilungs- und Dichtefunktionen.- 47.3 Die Parameter der Grundgesamtheit.- 47.4 Die Gaußsche Normalverteilung.- 47.5 Die Standardform der Normalverteilung.- 47.6 Die ?p %-Grenzen der Normalverteilung und die theoretischen Maximalfehler.- § 48. Stichprobenverteilungen und Vertrauensgrenzen.- 48.1 Die Parameter der Stichprobe.- 48.2 Prüfen einer Stichprobe auf Normalverteilung; das Wahrscheinlichkeitsnetz.- 48.3 Vertrauensbereich für den empirischen Mittelwert bei bekanntem ? (Normalverteilung).- 48.4 Vertrauensbereich für den empirischen Mittelwert bei unbekanntem ? (t-Verteilung).- 48.5 Vertrauensbereich für ?, wenn s bekannt ist (?2-Verteilung).- 48.6 Vertrauensgrenzen für den Quotienten zweier Standardabweichungen (F-Verteilung).- § 49. Statistische Prüfverfahren oder Signifikanzteste.- 49.1 Allgemeines über Signifikanzteste.- 49.2 Signifikanztest für den Mittelwert bei bekanntem a.- 49.3 Signifikanztest für den Mittelwert bei unbekanntem a.- 49.4 Testen des Verhältnisses von zwei empirischen Varianzen.- 49.5 Prüfen auf Häufigkeitsverteilung (?2-Anpassungstest).- 49.6 Die Streuungszerlegung oder Varianzanalyse.- 49.7 Prüfung von Abhängigkeiten (Regression und Korrelation).- 49.8 Zur Anwendung der statistischen Verfahren auf geodätische Beobachtungen.- VII. Abschnitt Anwendungen der Matrizenrechnung auf die Ausgleichungsrechnung.- § 50. Grundregeln der Matrizenrechnung.- 50.1 Definition und Bezeichnungen.- 50.2 Rechenoperationen mit Matrizen.- 50.3 Sonderfälle und Anwendungen der Multiplikationsregel.- 50.4 Inversion der Matrizen.- 50.5 Symmetrische Matrizen.- 50.6 Differentiation von Matrizenfunktionen.- § 51. Ausgleichen vermittelnder Beobachtungen.- 51.1 Die Fehlergleichungen.- 51.2 Die Normalgleichungen.- 51.3 Berechnung der Unbekannten.- 51.4 Einflußzahlen und Gewichtskoeffizienten (Kofaktoren).- 51.5 Gewicht einer Funktion der Unbekannten.- 51.6 Gewicht einer Funktion von Funktionen.- 51.7 Verprobung durch die Fehlerquadratsumme.- 51.8 Der mittlere Fehler der Gewichtseinheit.- § 52. Ausgleichen bedingter Beobachtungen.- 52.1 Die Bedingungsgleichungen.- 52.2 Die Normalgleichungen.- 52.3 Die gewogene Fehlerquadratsumme.- 52.4 Gewichte der ausgeglichenen Beobachtungen und ihrer Funktionen.- § 53. Einige Sonderaufgaben.- 53.1 Das Boltzsche Entwicklungsverfahren.- 53.2 Das Boltzsche Substitutionsverfahren.- 53.3 Ausgleichen korrelierter Beobachtungen.- Schrifttum (Auswahl).- Namen- und Sachverzeichnis.
£45.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Markov Processes: Volume II
Book SynopsisTable of Contents
£44.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Asymptotic Theory of Weakly Dependent Random Processes
Book SynopsisCes notes sont consacrées aux inégalités et aux théorèmes limites classiques pour les suites de variables aléatoires absolument régulières ou fortement mélangeantes au sens de Rosenblatt. Le but poursuivi est de donner des outils techniques pour l'étude des processus faiblement dépendants aux statisticiens ou aux probabilistes travaillant sur ces processus. Table of ContentsIntroduction.- Variance of partial sums.- Algebraic moments. Elementary exponential inequalities.- Maximal inequalities and strong laws.- Central limit theorems.- Coupling and mixing.- Fuk-Nagaev inequalities, applications.- Empirical distribution functions.- Empirical processes indexed by classes of functions.- Irreducible Markov chains.- Appendices.- References.- Index.
£56.24
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Chemometrics with R: Multivariate Data Analysis
Book SynopsisThis book offers readers an accessible introduction to the world of multivariate statistics in the life sciences, providing a comprehensive description of the general data analysis paradigm, from exploratory analysis (principal component analysis, self-organizing maps and clustering) to modeling (classification, regression) and validation (including variable selection). It also includes a special section discussing several more specific topics in the area of chemometrics, such as outlier detection, and biomarker identification. The corresponding R code is provided for all the examples in the book; and scripts, functions and data are available in a separate R package. This second revised edition features not only updates on many of the topics covered, but also several sections of new material (e.g., on handling missing values in PCA, multivariate process monitoring and batch correction). Table of ContentsIntroduction. - Data.- Preprocessing.- Principal Component Analysis.- Self-Organizing Maps. - Clustering.- Classification.- Multivariate Regression. - Validation.- Variable Selection.- Chemometric Applications.
£54.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Sampling Designs Dependent on Sample Parameters of Auxiliary Variables
Book SynopsisThis short monograph provides a synthesis of new research on sampling designs that are dependent on sample moments or the order statistics of auxiliary variables. The range of survey sampling methods and their applications has gradually increased over time, and these applications have led to new theoretical solutions that provide better sampling designs or estimators. Recently, several important properties of sampling designs have been discovered, and many new methods have been published. Offering an overview of these developments, this book describes sampling designs dependent on the sample generalized variance of auxiliary variables, examines properties of sampling designs proportional to functions of sample order statistics of the auxiliary variable, and takes into account continuous sampling designs. The text will be useful for students and statisticians whose work involves survey sampling, and it will inspire those looking for new sampling designs dependent on auxiliary variables. Table of ContentsIntroduction and Basic Sampling Strategies.- Sampling Designs Dependent on Sample Moments of Auxiliary Variables.- Sampling Designs Based on Order Statistics of Auxiliary Variable.- Simulation Analysis of the Efficiency of the Strategies.- Sampling Designs dependent on a Continuous Auxiliary Variable.
£54.99
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Data Science: An Introduction to Statistics and
Book SynopsisThis textbook provides an easy-to-understand introduction to the mathematical concepts and algorithms at the foundation of data science. It covers essential parts of data organization, descriptive and inferential statistics, probability theory, and machine learning. These topics are presented in a clear and mathematical sound way to help readers gain a deep and fundamental understanding. Numerous application examples based on real data are included. The book is well-suited for lecturers and students at technical universities, and offers a good introduction and overview for people who are new to the subject. Basic mathematical knowledge of calculus and linear algebra is required.Table of Contents
£49.99
Hansebooks Über das Gedächtnis
Book Synopsis
£20.42
Birkhauser Verlag AG Optimal Stopping and Free-Boundary Problems
Book SynopsisThis book discloses a fascinating connection between optimal stopping problems in probability and free-boundary problems. It focuses on key examples and the theory of optimal stopping is exposed at its basic principles in discrete and continuous time covering martingale and Markovian methods. Methods of solution explained range from change of time, space, and measure, to more recent ones such as local time-space calculus and nonlinear integral equations. A chapter on stochastic processes makes the material more accessible. The book will appeal to those wishing to master stochastic calculus via fundamental examples. Areas of application include financial mathematics, financial engineering, and mathematical statistics.Table of ContentsOptimal stopping: General facts.- Stochastic processes: A brief review.- Optimal stopping and free-boundary problems.- Methods of solution.- Optimal stopping in stochastic analysis.- Optimal stopping in mathematical statistics.- Optimal stopping in mathematical finance.- Optimal stopping in financial engineering.
£104.49
Gabler Application Management: Challenges - Service Creation - Strategies
Book SynopsisA number of eminent authors take a look at aspects of application management from a range of practical and theoretical perspectives and present possible solutions for current challenges, demonstrating the close links between service creation and service management.Table of ContentsCloud Computing Service Creation and Quality Management Resource and Competency Management Strategic Management Knowledge Management
£44.99
Books on Demand Statistiske metoder i biomedicin
Book Synopsis
£32.78
Springer Noncommutative Probability
Book SynopsisThe intention of this book is to explain to a mathematician having no previous knowledge in this domain, what "noncommutative probability" is. So the first decision was not to concentrate on a special topic. For different people, the starting points of such a domain may be different. In what concerns this question, different variants are not discussed. One such variant comes from Quantum Physics. The motivations in this book are mainly mathematical; more precisely, they correspond to the desire of developing a probability theory in a new set-up and obtaining results analogous to the classical ones for the newly defined mathematical objects. Also different mathematical foundations of this domain were proposed. This book concentrates on one variant, which may be described as "von Neumann algebras". This is true also for the last chapter, if one looks at its ultimate aim. In the references there are some papers corresponding to other variants; we mention Gudder, S.P. &al (1978). Segal, I.E. (1965) also discusses "basic ideas".Table of ContentsPreface. 1. Central limit theorem on L(H). 2. Probability theory on von Neumann algebras. 3. Free independence. 4. The Clifford algebra. 5. Stochastic integrals. 6. Conditional mean values. 7. Jordan algebras. References. Index.
£85.49
Springer Automatic trend estimation
Book SynopsisOur book introduces a method to evaluate the accuracy of trend estimation algorithms under conditions similar to those encountered in real time series processing. This method is based on Monte Carlo experiments with artificial time series numerically generated by an original algorithm. The second part of the book contains several automatic algorithms for trend estimation and time series partitioning. The source codes of the computer programs implementing these original automatic algorithms are given in the appendix and will be freely available on the web. The book contains clear statement of the conditions and the approximations under which the algorithms work, as well as the proper interpretation of their results. We illustrate the functioning of the analyzed algorithms by processing time series from astrophysics, finance, biophysics, and paleoclimatology. The numerical experiment method extensively used in our book is already in common use in computational and statistical physics.Table of ContentsDiscrete stochastic processes and time series.- Trend definition.- Finite AR(1) stochastic process.- Monte Carlo experiments. - Monte Carlo statistical ensembles.- Numerical generation of trends.- Numerical generation of noisy time series.- Statistical hypothesis testing.- Testing the i.i.d. property.- Polynomial fitting.- Linear regression.- Polynomial fitting.- Polynomial fitting of artificial time series.- An astrophysical example.- Noise smoothing.- Moving average.- Repeated moving average (RMA).- Smoothing of artificial time series.- A financial example.- Automatic estimation of monotonic trends.- Average conditional displacement (ACD) algorithm.- Artificial time series with monotonic trends.- Automatic ACD algorithm.- Evaluation of the ACD algorithm.- A paleoclimatological example.- Statistical significance of the ACD trend.- Time series partitioning.- Partitioning of trends into monotonic segments.- Partitioning of noisy signals into monotonic segments.- Partitioning of a real time series.- Estimation of the ratio between the trend and noise.- Automatic estimation of arbitrary trends.- Automatic RMA (AutRMA).- Monotonic segments of the AutRMA trend.- Partitioning of a financial time series.
£37.99
Atlantis Press (Zeger Karssen) Normal and Student´s t Distributions and Their Applications
Book SynopsisThe most important properties of normal and Student t-distributions are presented. A number of applications of these properties are demonstrated. New related results dealing with the distributions of the sum, product and ratio of the independent normal and Student distributions are presented. The materials will be useful to the advanced undergraduate and graduate students and practitioners in the various fields of science and engineering.Trade ReviewFrom the book reviews:“The aim of this book is to study the two most important continuous distributions, normal and Student’s t distribution. It is an interesting and well-written book with very clear exposition. The material presented is very useful both for students and researchers in various fields of science. … the book is very interesting and it will be useful for those who want to study normal and Student’s t distribution.” (Miroslav M. Ristić, Mathematical Reviews, February, 2015)Table of ContentsIntroduction.- Normal Distributions.- Student’s Distributions.- Sum, Product & Ratio for the Normal Random Variables.- Sum, Product & Ratio for the Student’s Random Variables.- Sum, Product & Ratio for the Normal and Student’s Random Variables.- Product of the Normal and Student’s Densities.- Characterizations of Normal Distributions.- Characterizations of Student’s Distributions.- Concluding Remarks.
£35.99
www.bnpublishing.com A Treatise on Probability
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£28.80