Description

Book Synopsis

Ces notes sont consacrées aux inégalités et aux théorèmes limites classiques pour les suites de variables aléatoires absolument régulières ou fortement mélangeantes au sens de Rosenblatt. Le but poursuivi est de donner des outils techniques pour l'étude des processus faiblement dépendants aux statisticiens ou aux probabilistes travaillant sur ces processus.



Table of Contents

Introduction.- Variance of partial sums.- Algebraic moments. Elementary exponential inequalities.- Maximal inequalities and strong laws.- Central limit theorems.- Coupling and mixing.- Fuk-Nagaev inequalities, applications.- Empirical distribution functions.- Empirical processes indexed by classes of functions.- Irreducible Markov chains.- Appendices.- References.- Index.


Asymptotic Theory of Weakly Dependent Random Processes

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      Publisher: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
      Publication Date: 25/07/2018
      ISBN13: 9783662571910, 978-3662571910
      ISBN10: 3662571919
      Also in:
      Mathematics Calculus and mathematical analysis Game theory Probability and statistics

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      Table of Contents

      Introduction.- Variance of partial sums.- Algebraic moments. Elementary exponential inequalities.- Maximal inequalities and strong laws.- Central limit theorems.- Coupling and mixing.- Fuk-Nagaev inequalities, applications.- Empirical distribution functions.- Empirical processes indexed by classes of functions.- Irreducible Markov chains.- Appendices.- References.- Index.


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