Description

Book Synopsis
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.

Table of Contents
Das Phänomen der Volatilitätscluster - Zeitreihenanalytische Grundlagen - Vergleich der Modelle zur Volatilitätsschätzung - Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie - Empirische Untersuchung der Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen - Anwendung von Modellen der GARCH-Familie

Modelle zur Schätzung der Volatilität: Eine

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      Publisher: Deutscher Universitats-Verlag
      Publication Date: Publication Date: 30/10/2000
      ISBN13: 9783824472055, 978-3824472055
      ISBN10: 3824472058

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      Book Synopsis
      Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.

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      Das Phänomen der Volatilitätscluster - Zeitreihenanalytische Grundlagen - Vergleich der Modelle zur Volatilitätsschätzung - Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie - Empirische Untersuchung der Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen - Anwendung von Modellen der GARCH-Familie

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